Backtesting Forex Mt4 Forums

Eu me pergunto se alguém pode me ajudar com um problema de backtesting. É bem reconhecido que o backtesting usando o testador de estratégia MT4 requer melhores dados históricos do que o que seu corretor fornece. Uma pesquisa do Google mostra vários artigos dando conselhos sobre como melhorar os dados dentro do MT4. A maioria segue estas etapas: Baixe uma nova cópia do MT4, mas não comece o terminal. Vá para a pasta de histórico na nova instalação e exclua todos os arquivos e pastas lá. Inicie a nova cópia do MT4, feche os gráficos padrão e abra uma conta demo com o corretor. Vá para toolsoptionscharts e defina as barras máximas no histórico e as barras máximas no gráfico para 99999999999999 e 99999999999999 fecham MT4. Baixe alguns dados M1 confiáveis, geralmente o Alpari é recomendado, mas nos últimos meses o centro de histórico Alpari não forneceu dados. Descompacte o (s) arquivo (s) baixado (s) e copie-os para a pasta de histórico na sua nova instalação MT4. Verifique se os arquivos são nomeados corretamente (por exemplo, EURUSD1.hst). Inicie MT4 e abra o gráfico apropriado no modo off-line (por exemplo FileOpen offlineEURUSD M1). Se você quiser testar novamente em intervalos de tempo diferentes de M1, converta os dados M1 em quadros de tempo maiores usando o script incorporado chamado periodconverter periodconverter para seu gráfico off-line, selecione o período apropriado (de minutos, então M5 seria 5, H1 seria 60, D1 seria 1440, etc.) e espere Depois de concluir este processo, afastado você vai com testador de estratégia. As variações neste conselho são importar os dados para o centro de histórico. Como acima para o passo 6, então: 7. Abra o centro de histórico (F2 ou o Centro de ToolsHistory.) 8. Abra o par que você está interessado clicando duas vezes, então você acabou, por exemplo, no EURUSD 1 Minute (M1). 9. Se houver algum show de dados, selecione a primeira linha, pressione e segure shift, clique na última linha para que todas as linhas sejam realçadas e clique no botão de exclusão. 10. Pressione o botão importar, navegue para onde você colocou Seu arquivo baixado usando a função de navegação e clique em OK uma vez que seus dados sejam exibidos na janela. 11. Quando os dados são importados, feche o centro de histórico e continue conforme 7 acima. Outra variação que encontrei é Exclua a sua conta de demonstração com o seu corretor após o passo 4 (no Navegador, clique com o botão direito do mouse no nome da sua conta e selecione Excluir na lista), nunca abra outra demo ou conta ao vivo nesta instalação do MT4 como se você fizesse seus dados off-line serão superados - escrito pelos dados dos corretores. Os problemas que encontrei com isso são os seguintes (com t As soluções que eu tentei entre colchetes): quando eu mudar o nome como, por exemplo, EURUSD1.hst, não é reconhecido no Centro de Histórico. (A solução que encontrei com isso é abrir o arquivo com o Bloco de notas, salvar como tipo de Todos os arquivos. Isso significa que ele pode ser encontrado pelo centro de histórico, mas ainda não lê os dados. Portanto, se você disser ao Centro de Histórico que você está procurando por todos os tipos de arquivos, ele irá reconhecer e importar a partir do arquivo. txt original). Quando eu vou abrir offline no passo 7 na primeira lista acima, M1 não está listado como uma opção. Isso é acompanhar o conselho na primeira lista ou depois de importar os dados para o Centro de Histórico conforme a segunda lista. (Não encontrei nenhuma solução para este problema). Basicamente, apesar de este conselho ser repetido em vários blogs e em vários sites, isso não funciona para mim. Eu tentei praticamente todas as variações acima, e algumas mais, mas não consegui chegar acima de 25 de qualidade de modelagem. Alguém pode me dizer onde eu estou indo errado Alguém deve saber como fazer back-test usando testador de estratégia MT4 e obter qualidade de modelagem 90 Eu me pergunto se alguém pode me ajudar com um problema de backtesting. É bem reconhecido que o backtesting usando o testador de estratégia MT4 requer melhores dados históricos do que o que seu corretor fornece. Bem reconhecido por quem é o que algumas recomendações dizem, mas a OMI está errada. O melhor dado é o que vem do corretor com o qual você está lidando, e não de qualquer outra fonte. A fonte pode ser quotperfectquot, mas se for diferente de seus corretores, você perderá. O que está impulsionando seu requisito para aumentar a qualidade de modelagem Por que precisamente você precisa, então eu posso tentar dar-lhe uma resposta apropriada. Eu não sei sobre a fantasia, mas a razão pela qual eu estava lendo este tópico é porque cada site em que você está onde as pessoas estão compartilhando o código EA e os testes de back-testing. A qualidade do modelo 90 é o quotgold standardquot - se você não conseguir isso, então seus resultados são considerados não confiáveis. Eu não sei sobre a fantasia, mas a razão pela qual eu estava lendo esse tópico é porque cada site em que você está onde as pessoas compartilham o código de EA e os resultados do teste de volta, a qualidade do modelo 90 é o quotgold standardquot - se você não conseguir isso, então seu Os resultados são considerados não confiáveis. Minha opinião (e é por isso que eu fiz a pergunta para o postador deste tópico) é que a afirmação acima é absurda e heres por que: - A modelagem é invenção de dados de ticks onde nenhum existe para preencher as lacunas entre pontos de verificação conhecidos. - Dependendo de como uma EA funciona, os dados do tick podem ou não ser necessários para o teste. - Com essas EAs que exigem dados de marca, os dados modelados são, em qualquer caso, úteis apenas para testes FUNCIONAIS. - Para BACKTESTING ter alguma chance de ser representativo, deve ser dados reais de qualquer serviço de corretor que você deseja usar e em um nível de granularidade apropriado para suas necessidades de EAs. - Agora você pode imaginar por que eu levanto as sobrancelhas cada vez que alguém parece ter uma boa pontuação de qualidade de modelagem sem realmente entender o porquê. Eu realmente não acho que as palavras quotmodelingquot e quotqualityquot devem ser usadas juntas dessa maneira. -) Aqui está um artigo muito detalhado sobre o download e a importação de dados mínimos de qualidade no MetaTrader. Este artigo possui um link para dados Alpari tick de alta qualidade. Certifique-se de que não basta clicar no botão quotdownloadquot no MetaTrader no Centro de Histórico porque os dados do MetaTrader não são bons. Apenas segui este artigo referente passo a passo. Acabou com a nova instalação MT, etc. e dados de histórico de 7 pares em todos os períodos nos anos de 2001 ... O testador de estratégia 2006 não contém dados históricos. Isso é incorreto. Os 7 pares e o centro de histórico confirmam que há muitos anos (de M1 para cima para W1) Eu vi uma publicação que declarou desmarcar a caixa de seleção data de uso. O quotMACD Samplequot EA poderia ser testado, com 89.28 qualidade de modelagem. Os pontos de controle e todos os modelos de tiques funcionaram. Novamente, se fazer uma alteração, que é selecionar um intervalo de datas, o resultado não é nenhum dado histórico. Não é razoável testar 6 anos a cada vez - especialmente na minha máquina muito antiga. Todos os Im After são um ambiente limpo apenas para testes. Alguém pode me apontar na direção de uma maneira de ter um único teste de otimização, a instalação MT como descritor como, que detalhou no catálogo de tradutores20090929set-up-metatrader-history-data-get-90-backtesting-quality btw, in. Testerhistory there É um arquivo zero byte. fxt para cada um dos pares que pedi ao testador para usar. Isso é uma pista Agora, nós não mantemos arquivos de Fxt. Nosso algoritmo de geração é mais rápido do que a leitura de arquivos Meus próprios pensamentos sobre este assunto: 1. Qualidade de modelagem - a partir da minha própria experimentação Cheguei à conclusão de que a Qualidade de Modelagem significa absolutamente agachada e pode ser ignorada com segurança por favor veja meu tópico Como escolher Timeframe em The Tester Um experimento. Linha inferior - o fluxo de dados interpolados é quase o mesmo, independentemente do período escolhido, daí também é o mesmo, independentemente da qualidade de modelagem utilizada (25 e 90 dão o mesmo resultado). O importante é escolher cada Tick sob o modelo e é isso. 2. Conexão do servidor durante o teste - no que se refere a estar conectado ou não conectado ao servidor enquanto otimiza, o melhor método NÃO é para excluir a conta, mas para entrar em um servidor proxy falso: menu MT4 gt Opções gt Guia Servidor gt marcar habilitar servidor proxy gt Pressione Proxy. O botão gt entra em um servidor proxy falso, como 1.1.1.1 gt, reinicia o MT4. Este método mantém o MT4 desconectado do servidor, mas o Teste ainda mantém as propriedades do Mercado e da Conta que o corretor teve a última vez que o MT4 foi conectado. A exclusão da conta às vezes traz propriedades estranhas do mercado e da conta que não têm nada a ver com o corretor. Se alguém quiser atualizar as propriedades do mercado, o servidor proxy de habilitação não habilitado fará com que o MT4 reconecte e atualize suas propriedades de Mercado e Conta. 3. Os dados utilizados - para as EAs afetadas pelo nível de controle, é extremamente importante ter dados não indicativos, portanto, não use o botão de download, mas use o método de rolagem para trás para baixar dados reais do corretor. Problema com isso é que, com a maioria dos corretores, você só pode receber 2 meses de dados dessa forma, o que dificilmente é suficiente para qualquer coisa. 4. Existe um método para fazer back-testing em dados de tiques reais, mas não é direto e terminal. exe deve ser alterado para que ele funcione (o que pode ou não ser ilegal - não sabe). De qualquer forma, você pode conferir aqui: eareviewtick-data. Posso dizer-lhe que esse método funciona, mas é complicado e lento. Use por sua conta e risco. O que eu gostaria de saber é que alguém tem alguma experiência com outras plataformas de teste. Eu acho a plataforma de testes MT4s extremamente limitada e realmente gostaria de ouvir as opiniões que as pessoas têm em outras plataformas. Teste de testeOptimização Não é requisitado mesmo. Foram apenas questões retóricas (pergunta com resposta dentro da pergunta). Claro que não, não podemos. Mas estamos trabalhando com este testador e não temos escolha. 1. Algumas pessoas dizem: não acredite no testador de estratégia mt4. Para entender sobre a EA particular, você precisa testá-lo em demonstração durante os vários anos (5 ou 8 anos). 2. As outras pessoas (programadores) dizem que também não acreditam nos testes de demonstração. Você precisa usar dinheiro real (durante os 5 ou 8 anos) para dizer: esta EA que eu (programador) criou é boa (ou ruim). Neste caso, temos o seguinte: os programadores propuseram algumas EAs, os testadores estão gastando seu próprio dinheiro para provar o funcionamento dos programadores. E ninguém é responsável por qualquer coisa, é claro. 3. As outras pessoas dizem que não é suficiente até mesmo. Porque nós precisamos testar em dinheiro real usando os diferentes corretores e diferentes cronogramas também (mas ninguém disse de onde obter esse dinheiro). 3. Algumas pessoas estão usando testador de estratégia mt4 para dizer algo sobre EA específica. Qual é a sua escolha Como as pessoas experimentam Durante o teste de atraso, podemos ter os vários casos: - Por exemplo, alguns EA estão testando muito bem, perfeitamente bem: isso não significa nada para mim porque o código de EA pode ser adaptado pelo programador para ser testado perfeitamente bem. - se a EA estiver mostrando resultados muito ruins durante o backtesting, analisarei a idéia original tentando melhorar algo na idéia original. - se a EA estiver testando, mas às vezes bom e às vezes ruim (apenas por exemplo: bons testes durante os dados de outubro e ruim durante o mês de setembro, bom para agosto, etc.), essa EA é muito interessante para mim. Porque eu entendo que é impossível ter bons resultados estáveis ​​para sempre (porque o mercado está mudando e tudo está mudando, mas estamos usando os mesmos indicadores e os mesmos EAs e não está mudando nada). Eu acho que o testador de estratégia é um bom filtro, ele mostra se uma estratégia tem promessa, revela pontos fortes e fracos de uma dada EA. A otimização ajuda a mitigar as fraquezas e explorar os pontos fortes. O teste de demonstração ao vivo garante que os preços em tempo real em tempo real, a EA se comunique eficientemente com o servidor Brokers executado como pretendido. O teste de dinheiro real prova o EA, com resultados reais. Seja lucrativo ou não. Com o mt4, um é capaz de viver um teste de dinheiro real com tamanhos de lote tão pequenos quanto 100, ou um centavo de pip. Dado que os corretores, como o IBFX, pagam juros em contas de demonstração, mas não em mini contas ao vivo, acredito que é importante fazer um teste de dinheiro real com o menor tamanho de lote permitido para ter certeza de que a EA pode superar todos os obstáculos que lhe são apresentados, por exemplo , Taxas de troca, upgrades de meio dia, interações de isp, dias de nfp, etc, etc. ei. O meu opimion com ea está bem, eles estão ok, mas eles não contam o que acontecerá no futuro preço apenas após a história, então 1 especialista pode funcionar bem 1 ou 2 anos, então pode funcionar, pois eu tenho um livro em dinamarquês e a estratégia mais comum É como simpel como uma média móvel abaixo, mas aqui você perdeu alguns dos MT e parte superior e backtesting, eu sou novo neste fórum e gostaria de começar com algumas perguntas sobre backtesting MT. Eu li na net, que os resultados do MT não podem ser invocados. Alguém realmente pode confirmar que existe um erro grave no MT que posso imaginar, que a razão para isso é, na maioria dos casos, apenas uma má programação do sistema. Que tal o manuseio de barras na MT, dizemos que olhamos para as barras diárias. O testador de estratégia apenas olha para o OHLC ou ele olha cada tico internamente, esse fato é importante saber. O comportamento diferirá nesses 2 cenários, se tivermos 2 ou mais sinais na mesma barra diária. Eu sou novo neste fórum e o inglês não é minha língua nativa. Em primeiro lugar, gostaria de felicitá-lo pela alta qualidade das postagens. Não é comum em outros fóruns que visitei. Estou jogando forex e codificando a EA por alguns meses. O meu principal problema é por que recebo lucros tão elevados (mesmo em 1000 meses) quando testando minha EA do que na vida, tentei muitas estratégias diferentes e nenhum resultado notável, apesar de ótimo em backtest. O suporte diz que o backtester usa apenas dados do OHLC, mas isso não é verdade, pois vejo que os preços mudam dentro da barra no testador de estratégia. Por sinal, uso o Metatrader 3.83 build 6231 da InterbankFX. Alguém pode ajudar Obrigado antecipadamente Do meu testador de estratégia de experiência do MT3 tem pelo menos um erro grave. Esse erro o atinge, se você estiver usando ordens de limite (OPSELLSTOP, OPBUYSTOP). Por exemplo, se seu limite de compra exceder o preço real, o testador de estratégia executará esse pedido com o preço real. Na vida real, esse comércio não teria ocorrido, porque o limite de compra não foi alcançado. Como eu disse, isso é da minha experiência. Talvez alguns outros possam confirmar isso. Para ter certeza de que você poderia transferir seu EA para MT4 e testar. Os resultados devem ser mais realistas. Sim, Iomme. Eu concordo com você. Tenho a sensação de algo assim acontecendo. Eu notei que as ordens de parada foram processadas muito mais fácil do que no modo ao vivo. Mas eu não sou o único problema com ST. Eu suspeito que mesmo as ordens normais são mais flexíveis, uma vez que não houve derrapagens ou algo assim. Os EAs escrevi escalas no couro cabeludo para lucrar com ST ganhando enormes lucros, mas obtendo preços inválidos e inválidos no modo ao vivo. Eu adoraria entender como exatamente ST inflar lucros simulados e ser capaz de adaptar EA para obter parte desses bons lucros. Lomme: do meu testador de estratégia de experiência do MT3 tem pelo menos um erro grave. Esse erro o atinge, se você estiver usando ordens de limite (OPSELLSTOP, OPBUYSTOP). Por exemplo, se seu limite de compra exceder o preço real, o testador de estratégia executará esse pedido com o preço real. Na vida real, esse comércio não teria ocorrido, porque o limite de compra não foi alcançado. Como eu disse, isso é da minha experiência. Talvez alguns outros possam confirmar isso. Para ter certeza de que você poderia transferir seu EA para MT4 e testar. Os resultados devem ser mais realistas.